Fæddur og uppalinn í Carle Place í Long Island, New York, Steve Vai var fjórði af fimm börnum foreldra sinna. Ást systur hans á tónlist hafði snemma mikil áhrif á hann og hann byrjaði aðeins 6 ára gamall að spila á orgel, um 10 ára aldur byrjaði hann að spila á harmóniku. Hann og systir hans Lillian byrjuðu snemma að reyna að spila saman, þau hlustuðu á plötur og spiluðu undir. Vai hlustaði aðallega á Led Zeppelin. Árið 1971 - 1972 gekkst Vai í lið við þrjá stráka í hljómsveit að nafni The...